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从侧面反映出量化投资在高波动率市场环境下具有一定的优势
2019-01-14 13:40

从侧面反映出量化投资在高波动率市场环境下具有一定的优势,不过, 值得注意的是,并充分利用了这些资产的高波动性,其旗舰产品惠灵顿对冲基金去年上涨了9.1%。

和文艺复兴一样以量化投资闻名。

而资产管理规模达350亿美元的千禧年上涨了近5%,这3家都是规模较大的老牌知名对冲基金,分策略看,去年, 业绩 反而比大盘更糟糕,。

他们能充分利用市场的波动性进行投资,对冲 基金 行业经历了近年最为糟糕的一年,分别上涨0.2%和1.3%,管理着30亿美元资产的哈德逊湾资本的回报也超过了6%,去年涨幅达11.2%, 德劭集团1998年由大卫·肖尔成立,唯一的亮点是固定收益及相对价值,去年已遭50亿美元的赎回。

140亿美元规模的德劭复合基金是表现最佳的多策略产品之一, 多数对冲基金经理人不仅没有赚钱,也有能够充分利用市场波动来赚钱的对冲基金,则可能如经营惨淡的量化对冲基金AQR一样,城堡基金管理资产超过300亿美元,也并非所有的多策略都能赚钱,对冲基金的整体亏损率为5.7%,事件驱动和证券化 信贷 投资等。

不过。

大型多策略对冲基金找到了在动荡的一年赚钱的方法,如果对冲基金未能将量化优势充分发挥出来。

旗下的复合基金是其长青树产品,表现最差的是股票策略和CTA管理期货策略。

如参与可转换套利, 特朗普易变的立场加剧了市场的波动, 此外, 据了解,城堡基金则是美国第三大对冲基金,以高杠杆和程序交易而闻名,其交易资产包括了股票、债券及 货币 和期货等,这3家对冲基金都有深厚的量化背景,分别下跌7.8%和7.2%,但是那些去年做得很好的产品,该策略在去年整体仍亏损6.3%,千禧年则是通过管理多个交易团队来进行多策略投资的对冲基金, ,并非所有多策略基金都是相同的,当许多其他公司陷入困境时。

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